Sheppard è noto per la sua abilità nel fuggire di prigione. Una sua "Narrazione" autobiografica, probabilmente scritta anonimamente da Daniel Defoe, fu venduta alla sua esecuzione. Il libro venne scritto per l"'Applebee's Original Weekly Journal", e ricevette l'approvazione di Sheppard al momento della sua impiccagione nel novembre 1724. wikipedia.org