Risultati di ricerca
L'indice di Sharpe (Sharpe ratio) di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del premio Nobel per l'economia 1990 William Sharpe, è una misura della performance del portafoglio.
19 ago 2020 · L'indice di Sharpe (dal nome dell'economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo...
1 lug 2023 · Sharpe ratio: cos’è? Per definizione l’indice di Sharpe, o Sharpe ratio, misura il rapporto tra il rischio e il rendimento (ovvero il rendimento extra) di un fondo o di un portafoglio, rispetto a un’attività priva di rischio (come un BOT a 6 mesi). É stato elaborato da William Sharpe, fra gli ideatori del Capital Asset ...
3 nov 2020 · Analizzare il portafoglio attravero l’Indice di Sharpe. L’indice di Sharpe è uno strumento utilizzato da molti consulenti finanziari dipendenti o meno per “pubblicizzare ” il portafoglio proposto. Più in generale, si tratta di un indice che cerca di riassumere tramite un rapporto la bontà del proprio investimento.
22 feb 2023 · Indice di Sharpe = (rendimento del fondo o del portafoglio – rendimento dell’attività senza rischio)/ Volatilità (deviazione standard) del fondo o del portafoglio. Per essere più precisi, misura il rendimento addizionale sopra il rendimento dell’attività senza rischio per unità di volatilità presunta.
9 nov 2023 · Lo Sharpe ratio è una misura della performance del portafoglio titoli. Vediamo insieme cos’è, come funziona, perché è utile e come si calcola. Scopri di più.
Lo Sharpe Ratio è un indicatore che misura il rendimento aggiuntivo (extrarendimento) rispetto al tasso privo di rischio (che in Europa è il tasso dei titoli governativi tedeschi, mentre al livello globale è il tasso dei titoli governativi americani) per unità di rischio assunto.
