Risultati di ricerca
22 feb 2023 · Lo Sharpe ratio misura il rendimento corretto per il rischio. Si calcola sottraendo il tasso di interesse privo di rischio dal rendimento di un portafoglio o di un fondo comune . Il risultato viene poi diviso per la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio in questione.
1 lug 2023 · Per definizione l’indice di Sharpe, o Sharpe ratio, misura il rapporto tra il rischio e il rendimento (ovvero il rendimento extra) di un fondo o di un portafoglio, rispetto a un’attività priva di rischio (come un BOT a 6 mesi). É stato elaborato da William Sharpe, fra gli ideatori del Capital Asset Pricing Model.
9 nov 2023 · Lo Sharpe ratio è una misura della performance del portafoglio titoli. Vediamo insieme cos’è, come funziona, perché è utile e come si calcola. Scopri di più.
L’indice di Sharpe, ideato da William F. Sharpe, valuta il rendimento di un investimento in rapporto al rischio. Ma come funziona? Guarda questo video e scopri di più!
Lo Sharpe Ratio è un indicatore che misura il rendimento aggiuntivo (extrarendimento) rispetto al tasso privo di rischio (che in Europa è il tasso dei titoli governativi tedeschi, mentre al livello globale è il tasso dei titoli governativi americani) per unità di rischio assunto.
19 ago 2020 · L'indice di Sharpe (dal nome dell'economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un...
L'indice di Sharpe (Sharpe ratio) di un portafoglio di titoli, così chiamato in onore del premio Nobel per l'economia 1990 William Sharpe, è una misura della performance del portafoglio.
